中金所关于股指期货异常交易监管标准及处理程序的通知

各会员单位：

 

为进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管，现将沪深300、上证50、中证500股指期货产品的异常交易行为监管有关事项通知如下：

    1. 客户在沪深300、上证50、中证500单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限。

    2．客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过5次的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。套期保值交易的自成交次数不受此限。

    3．客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过400次的，构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。

    4. 客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次（含），且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的，构成“大量或者多次申报并撤销申报”的异常交易行为。套期保值交易的撤单数量不受此限。

    5．客户单日在单产品多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。

    6．客户出现上述异常交易行为，交易所可对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。

    7．会员应当积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为。会员发现客户出现异常交易行为的，应当予以提醒、劝阻和制止。未采取有效措施制止客户异常交易行为，导致大量客户出现异常交易行为的，我所将依照《中国金融期货交易所会员管理办法》、《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）》等相关规定，采取相应监管措施或者纪律处分措施。

    8．本通知自2015年8月26日起开始执行。此前发布的《关于加强中证500股指期货异常交易行为监管的通知》同时废止。以往有关规定与本通知不一致的，以本通知为准。

 

中国金融期货交易所

2015-08-25