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大商所:关于2021年“大商所企风计划”项目申报的通知

时间:2021-03-01 18:49  来源:大连商品交易所  字体:    296

大商所发〔2021〕99号

各相关单位:

  为进一步推动期货市场创新服务实体经济,大连商品交易所(以下简称“大商所”)2021年继续支持开展“大商所企风计划”。现就项目申报相关事项通知如下:

  一、支持重点

  1. 重点支持通过参与“大商所企风计划”产业企业首次开立期货账户或首次开展项目品种期货交易的项目;

  2. 重点支持湖北或新疆域内金融机构或产业企业参与的项目;

  3. 重点支持获得银行信贷等方面支持的项目。

  二、申报条件

  (一)场内期权项目

  1. 申请主体

  期货公司,须以总部名义申请项目。

  2. 项目模式

  期货公司引导产业企业直接利用大商所场内期权产品管理生产经营中面临的价格风险。

  3. 服务对象

  大商所相关品种对应的产业企业,且该企业2021年首次参与“大商所企风计划”相关品种场内期权交易(以企业开户名称为准,矿山、国内钢厂参与铁矿石项目除外)。

  同一家产业企业每个品种只能参与1个场内期权项目。

  4. 项目品种

  豆粕、玉米、铁矿石、LLDPE、PP、PVC、LPG及适合的新上市期权品种。

  5. 运行要求

  单个项目产业企业在项目运行期间的期权持仓量超过200手(豆粕、玉米)或100手(铁矿石、LLDPE、PP、PVC、LPG)的天数累计达到20个(含)交易日以上。

  (二)场外期权项目

  1. 申请主体

  期货公司,须以总部名义申请项目。

  2. 项目模式

  期货公司以大商所已上市期货品种或已发布的期现货指数为标的,利用场外期权为服务对象提供风险管理方案。

  3. 服务对象

  非贸易类产业企业作为服务对象可直接参与项目。

  贸易类产业企业作为服务对象,须同上游或下游非贸易类产业企业开展含权贸易。

  同一家非贸易类产业企业每个品种只能参与1个场外期权项目,且该企业参与“大商所企风计划”场外期权项目不超过3次(含前期场外期权专项试点)。

  4. 项目品种

  大商所已上市的期货品种、已发布的期现货指数及适合的新上市品种或指数。

  5. 运行要求

  项目服务对象在每个项目中的场外期权产品头寸无净卖权敞口。

  大商所场外平台场外期权业务上线后,欢迎项目通过场外平台运行。项目支持资金与场外平台补贴资金不可兼得。

  (三)基差贸易项目

  1. 申请主体

  期货公司,须以总部名义申请项目。

  2. 项目模式

  贸易双方以大商所相关品种期货价格为基准,签订基差贸易合同,用“期货价格+基差”模式进行定价。

  3. 服务对象

  开展基差贸易的贸易双方,要求至少一方为非贸易类产业企业。

  同一家非贸易类产业企业每个品种只能参与1个基差贸易项目,且该企业参与“大商所企风计划”基差贸易项目不超过3次(含前期基差贸易专项试点)。

  大商所场外平台基差交易商之间开展的交易不得申报。

  4. 项目品种

  铁矿石、焦煤、焦炭、LLDPE、PP、PVC、乙二醇、苯乙烯、LPG、玉米、玉米淀粉及适合的新上市品种。

  5. 运行要求

  贸易双方至少有一方在期货市场有符合套保逻辑的风险管理行为。

  大商所场外平台基差交易业务功能完善后,欢迎项目通过场外平台运行。项目支持资金与场外平台补贴资金不可兼得。

  三、申报流程

  2021年“大商所企风计划”采用“事前备案、过程跟踪、事后验收”的方式进行管理,全年开展两次结项验收。

  (一)事前备案

  1.备案申请

  2021年“大商所企风计划”接受自2021年1月1日起达成交易的项目备案(备案表及相关备案材料详见附件1、2、3)。对应两次结项验收的备案截止日期分别为2021年6月15日和2021年11月15日。

  场内期权、场外期权项目至少达成一笔交易后才可申请备案,基差贸易项目要求双方已签订基差贸易合同才可申请备案。

  每家期货公司申请项目数量不超过10个。

  2.备案确认

  大商所对备案材料进行审核,向符合要求的备案申请主体发送“备案确认函”,表示备案成功,并组织申请主体与交易所签订合作协议。

  (二)过程跟踪

  备案成功的项目运行期间,期货公司须每月15日提交项目进度表。大商所不定期对项目进展情况进行问询,有权取消不按要求提交材料、接受问询的项目。

  (三)事后验收

  1. 验收申报

  备案成功且运行完成的项目,期货公司应于2021年6月30日或2021年11月30日前向大商所报送结项报告等验收资料。

  2. 验收审核

  大商所对验收资料进行审核,根据验收指标对各项目进行赋分,根据验收结果确定支持项目及金额,并组织召开项目展示报告会。

  3. 资金结算

  大商所通过交易手续费减收的方式落实支持资金。

  四、支持方案

  表1  2021“大商所企风计划”支持方案

项目

支持方式

入围标准

支持标准

支持上限

(单项)

总额

场内期权

定额支持

验收得分60分以上(含)

铁矿石、LPG,15万;

豆粕、玉米、PP、PE、PVC,10万

---

500万

场外期权

按权利金进行支持

实际发生权利金的80%

50万

700万

基差贸易

按现货量进行支持

现货量?元/吨

50万

800万

合计

2000万

  第一次结项验收后,大商所将视项目开展情况酌情增加支持金额。

表2  基差贸易项目支持标准

序号

品种

支持标准

(元/吨)

1

铁矿石

10

2

焦煤

15

3

焦炭

30

4

乙二醇

70

5

PVC

60

6

PE

75

7

PP

75

8

苯乙烯

85

9

LPG

70

10

玉米

15

11

玉米淀粉

15

  本通知解释权归大商所。请有意向的相关金融机构、产业企业按照通知要求开展项目并把握好时间节点,逾期大商所有权不予受理。

  联系人:

  王羽宁,0411-84808307  15840604263(场内期权)

  姜 琦,0411-84808381  18040103608(场外期权)

  刘 浩,0411-84808320  15641178031(基差贸易)

  邮箱:

  option@dce.com.cn(场内期权)

  otcoption@dce.com.cn(场外期权)

  basistrading@dce.com.cn(基差贸易)

  附件1:场内期权项目备案表.doc

  附件2:场外期权项目备案表.doc

  附件3:基差贸易项目备案表.doc

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